PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с BSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 31.92% против 7.78% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

BSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-48.93%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-52.30%
3 года*
-1.71%
5 лет*
2.84%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
BSX
Boston Scientific Corporation		-48.93%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between CDNS and BSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г.

0.26

Over the past year, the correlation between CDNS and BSX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.91B

BSX:

$72.81B

EPS

CDNS:

$4.28

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

CDNS:

92.03

BSX:

20.49

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

BSX:

0.46

Коэффициент P/S

CDNS:

19.49

BSX:

3.53

Коэффициент P/B

CDNS:

12.37

BSX:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI

Доходность на риск

CDNS vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-1.51

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-2.27

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.67

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.94

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-2.07

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-1.51

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.11

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.29

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CDNS и BSX

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-89.15%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-55.91%

+27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-55.91%

+26.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-55.91%

+26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-55.91%

+23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-54.97%

+49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-38.75%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

25.28%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и BSX

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 16.58% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

16.42%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

32.93%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

34.80%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

25.67%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

27.29%

+6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и BSX

Ни CDNS, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.47B
5.20B
(CDNS) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
69.4%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and BSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to BSX (16.42%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs BSX's -89.15%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор