PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US38141G1040

CUSIP

38141G104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

3 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$164.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$43.09

Коэффициент P/E

12.28

Коэффициент PEG

5.87

Общая выручка (12 мес.)

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.30B

EBITDA (12 мес.)

$14.93B

Годовой диапазон

$410.58 - $668.87

Целевая цена

$585.22

Процент коротких позиций

1.30%

Коэффициент коротких позиций

1.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GS с BAC GS с VOO GS с BLK GS с CL GS с SCHW GS с MNST GS с XLF GS с PCKPX GS с ARKK GS с VTI
Популярные сравнения:
GS с BAC GS с VOO GS с BLK GS с CL GS с SCHW GS с MNST GS с XLF GS с PCKPX GS с ARKK GS с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Goldman Sachs Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,002.99%
311.77%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Goldman Sachs Group, Inc. показал доход в -4.29% с начала года и 31.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Goldman Sachs Group, Inc. составила 13.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

GS

С начала года

-4.29%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

5.01%

1 год

31.76%

5 лет

28.42%

10 лет

13.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.84%-2.35%-12.21%-0.17%-4.29%
2024-0.46%2.03%7.36%2.16%7.63%-0.92%12.54%0.83%-2.97%4.58%17.53%-5.44%52.03%
20236.53%-3.87%-6.31%4.99%-4.97%-0.42%10.33%-7.15%-1.26%-6.17%13.42%12.95%15.91%
2022-7.29%-3.78%-2.71%-7.46%7.65%-9.13%12.24%0.54%-11.91%17.56%12.82%-11.08%-7.87%
20212.83%17.82%2.76%6.56%7.12%2.02%-1.23%10.84%-8.58%9.34%-7.83%0.94%47.61%
20203.40%-15.04%-23.00%18.65%7.80%0.58%0.17%4.12%-1.90%-5.94%21.97%14.99%17.45%
201918.53%-0.26%-2.39%7.26%-10.98%12.12%7.59%-6.79%1.63%2.97%4.32%3.88%40.48%
20185.15%-1.58%-4.21%-5.37%-4.89%-2.35%7.64%0.49%-5.71%0.50%-15.05%-12.40%-33.53%
2017-4.23%8.45%-7.39%-2.58%-5.28%5.04%1.55%-0.37%6.01%2.23%2.45%2.88%7.74%
2016-10.36%-7.04%4.98%4.54%-2.42%-6.83%6.89%7.12%-4.83%10.52%23.41%9.19%34.92%
2015-11.05%10.43%-0.96%4.50%5.30%1.26%-1.78%-7.71%-7.87%7.91%1.69%-5.15%-5.79%
2014-7.41%1.76%-1.56%-2.46%0.33%4.77%3.24%3.93%2.49%3.50%-0.52%2.88%10.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GS: 0.99
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GS: 1.54
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GS: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GS: 1.09
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GS, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GS: 3.94
^GSPC: 2.07

The Goldman Sachs Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.49
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Goldman Sachs Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.75$11.50$10.50$9.00$6.50$5.00$4.15$3.15$2.90$2.60$2.55$2.25

Дивидендный доход

2.15%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Goldman Sachs Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00
2024$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$0.00$3.00$11.50
2023$0.00$0.00$2.50$0.00$2.50$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$10.50
2022$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$9.00
2021$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$2.00$6.50
2020$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$1.25$5.00
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.15
2018$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2017$0.00$0.65$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.90
2016$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.55
2014$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$2.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GS: 2.2%
У The Goldman Sachs Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GS: 21.5%
У The Goldman Sachs Group, Inc. коэффициент выплат составляет 21.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Goldman Sachs Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.46%
-10.73%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Goldman Sachs Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2021 торговую сессию.

Текущая просадка The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 18.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.84%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.20211 дек. 2016 г.2288
-54.7%12 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.7732 нояб. 2005 г.1293
-48.75%13 мар. 2018 г.51123 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.705
-42.38%27 мар. 2000 г.4426 мая 2000 г.6428 авг. 2000 г.108
-32.84%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.44020 мар. 2024 г.597

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 20.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.02%
14.23%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Goldman Sachs Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Goldman Sachs Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GS: 12.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GS в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GS: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GS по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент PEG составляет 5.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GS: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GS: 1,303.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/B составляет 1,303.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию