- ISIN
- US38141G1040
- CUSIP
- 38141G104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 3 мая 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $320.63B
- Enterprise Value
- $618.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $57.41
- Коэффициент P/E
- 18.13
- Коэффициент PEG
- 2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $24.94B
- Годовой диапазон
- $609.31 - $1,073.97
- Целевая цена
- $915.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GS
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) прибавил 19.6% с начала года. По цене $1,041 за акцию GS торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $1,074. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) показал доход в 19.58% с начала года и 75.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GS составила 23.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Goldman Sachs Group, Inc.
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.42% | -8.11% | -1.06% | 9.19% | 11.02% | 1.95% | 19.58% | ||||||
| 2025 | 11.84% | -2.35% | -12.21% | 0.23% | 10.21% | 17.87% | 2.24% | 3.54% | 6.86% | -0.88% | 4.65% | 6.94% | 56.64% |
| 2024 | -0.46% | 2.03% | 7.36% | 2.16% | 7.63% | -0.92% | 12.54% | 0.83% | -2.97% | 4.58% | 17.53% | -5.44% | 52.03% |
| 2023 | 6.53% | -3.87% | -6.31% | 4.99% | -4.97% | -0.42% | 10.33% | -7.15% | -1.26% | -6.17% | 13.42% | 12.95% | 15.91% |
| 2022 | -7.29% | -3.78% | -2.71% | -7.46% | 7.65% | -9.13% | 12.24% | 0.54% | -11.91% | 17.56% | 12.82% | -11.08% | -7.87% |
| 2021 | 2.83% | 17.82% | 2.76% | 6.56% | 7.12% | 2.02% | -1.23% | 10.84% | -8.58% | 9.34% | -7.83% | 0.94% | 47.61% |
Метрики бенчмарка
The Goldman Sachs Group, Inc. has an annualized alpha of 6.90%, beta of 1.34, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1999.
- This stock captured 181.50% of S&P 500 Index gains and 137.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This stock generated an annualized alpha of 6.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.90%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 181.50%
- Участие в снижении
- 137.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GS имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.93 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 13.52 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Goldman Sachs Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $17.00 | $14.00 | $11.50 | $10.50 | $9.00 | $6.50 | $5.00 | $4.15 | $3.15 | $2.90 | $2.60 | $2.55 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Goldman Sachs Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $9.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $14.00 |
| 2024 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $11.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $10.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $9.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $6.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Goldman Sachs Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Goldman Sachs Group, Inc. коэффициент выплат составляет 29.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Goldman Sachs Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Goldman Sachs Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2021 торговую сессию.
Текущая просадка The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.84%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 8y 13d | 9y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.57%окт. 2002 г. | 2y 27d | 3y 24d | 5y 1moсент. 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -48.75%март 2020 г. | 2y 11d | 9mo 10d | 2y 9moмарт 2018 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.37%май 2000 г. | 2mo | 3mo 4d | 5mo 4dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.84%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 1y 9mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| GS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -56.78% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -9.10% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -18.90% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.43% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -33.92% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.74% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -10.72% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.97% | +3.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Goldman Sachs Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Goldman Sachs Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GS в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GS по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GS
Добавьте The Goldman Sachs Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GS