PortfoliosLab logo
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US38141G1040

CUSIP

38141G104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

3 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$170.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$40.53

Цена/прибыль

13.53

PEG коэффициент

5.93

Общая выручка (12 мес.)

$39.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$39.30B

EBITDA (12 мес.)

$14.93B

Годовой диапазон

$378.76 - $668.87

Целевая цена

$633.60

Процент коротких позиций

1.28%

Коэффициент коротких позиций

1.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Goldman Sachs Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
-1.17%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Goldman Sachs Group, Inc. показал доход в -3.75% с начала года и 35.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Goldman Sachs Group, Inc. составила 13.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.


GS

С начала года

-3.75%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

13.00%

1 год

35.56%

5 лет

32.95%

10 лет

13.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.84%-2.35%-12.21%0.40%-3.75%
2024-0.46%2.03%7.36%2.16%7.63%-0.92%12.54%0.83%-2.97%4.58%17.53%-5.44%52.03%
20236.53%-3.87%-6.31%4.99%-4.97%-0.42%10.33%-7.15%-1.26%-6.17%13.42%12.95%15.91%
2022-7.29%-3.78%-2.71%-7.46%7.65%-9.13%12.24%0.54%-11.91%17.56%12.82%-11.08%-7.87%
20212.83%17.82%2.76%6.56%7.12%2.02%-1.23%10.84%-8.58%9.34%-7.83%0.94%47.61%
20203.40%-15.04%-23.00%18.65%7.80%0.58%0.17%4.12%-1.90%-5.94%21.97%14.99%17.45%
201918.53%-0.26%-2.39%7.26%-10.98%12.12%7.59%-6.79%1.63%2.97%4.32%3.88%40.48%
20185.15%-1.58%-4.21%-5.37%-4.89%-2.35%7.64%0.49%-5.71%0.50%-15.05%-12.40%-33.53%
2017-4.23%8.45%-7.39%-2.58%-5.28%5.04%1.55%-0.37%6.01%2.23%2.45%2.88%7.74%
2016-10.36%-7.04%4.98%4.54%-2.42%-6.83%6.89%7.12%-4.83%10.52%23.41%9.19%34.92%
2015-11.05%10.43%-0.96%4.50%5.30%1.26%-1.78%-7.71%-7.87%7.91%1.69%-5.15%-5.79%
2014-7.41%1.76%-1.56%-2.46%0.33%4.77%3.24%3.93%2.49%3.50%-0.52%2.88%10.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GS составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GS: 1.19
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино GS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GS: 1.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GS: 1.24
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара GS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GS: 1.59
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина GS, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GS: 5.84
^GSPC: 2.33

The Goldman Sachs Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.52
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Goldman Sachs Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.75$11.50$10.50$9.00$6.50$5.00$4.15$3.15$2.90$2.60$2.55$2.25

Дивидендный доход

2.14%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Goldman Sachs Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$3.00$0.00$0.00$3.00
2024$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$0.00$3.00$11.50
2023$0.00$0.00$2.50$0.00$2.50$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$10.50
2022$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$9.00
2021$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$2.00$6.50
2020$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$1.25$5.00
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.15
2018$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2017$0.00$0.65$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.90
2016$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.55
2014$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$2.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
GS: 2.1%
У The Goldman Sachs Group, Inc. дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GS: 29.0%
У The Goldman Sachs Group, Inc. коэффициент выплат составляет 28.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Goldman Sachs Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.00%
-8.32%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Goldman Sachs Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2021 торговую сессию.

Текущая просадка The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 18.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.84%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.20211 дек. 2016 г.2288
-54.7%12 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.7732 нояб. 2005 г.1293
-48.75%13 мар. 2018 г.51123 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.705
-42.38%27 мар. 2000 г.4426 мая 2000 г.6428 авг. 2000 г.108
-32.84%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.44020 мар. 2024 г.597

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 10.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
5.79%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Goldman Sachs Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Goldman Sachs Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0
GS: 13.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.080.0100.0120.0
GS: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS значение PEG равно 5.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Goldman Sachs Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию