PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US38141G1040

CUSIP

38141G104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

3 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$189.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$33.54

Цена/прибыль

17.67

PEG коэффициент

4.07

Общая выручка (12 мес.)

$69.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$52.24B

EBITDA (12 мес.)

$18.43B

Годовой диапазон

$325.58 - $607.15

Целевая цена

$552.51

Процент коротких позиций

1.53%

Коэффициент коротких позиций

2.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GS с BAC GS с VOO GS с CL GS с SCHW GS с MNST GS с BLK GS с PCKPX GS с XLF GS с ARKK GS с VTI
Популярные сравнения:
GS с BAC GS с VOO GS с CL GS с SCHW GS с MNST GS с BLK GS с PCKPX GS с XLF GS с ARKK GS с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Goldman Sachs Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,088.60%
340.74%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Goldman Sachs Group, Inc. показал доход в 56.81% с начала года и 81.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Goldman Sachs Group, Inc. составила 14.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

GS

С начала года

56.81%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

28.42%

1 год

81.15%

5 лет (среднегодовая)

25.01%

10 лет (среднегодовая)

14.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%2.03%7.36%2.16%7.63%-0.92%12.54%0.83%-2.97%4.58%56.81%
20236.53%-3.87%-6.31%4.99%-4.97%-0.42%10.33%-7.15%-1.26%-6.17%13.42%12.95%15.91%
2022-7.29%-3.78%-2.71%-7.46%7.65%-9.13%12.24%0.54%-11.91%17.56%12.82%-11.08%-7.87%
20212.83%17.82%2.76%6.56%7.12%2.02%-1.23%10.84%-8.58%9.34%-7.83%0.94%47.61%
20203.40%-15.04%-23.00%18.65%7.80%0.58%0.17%4.12%-1.90%-5.94%21.97%14.99%17.45%
201918.53%-0.26%-2.39%7.26%-10.98%12.12%7.59%-6.79%1.63%2.97%4.32%3.88%40.48%
20185.15%-1.58%-4.21%-5.37%-4.89%-2.35%7.64%0.49%-5.71%0.50%-15.05%-12.40%-33.53%
2017-4.23%8.45%-7.39%-2.58%-5.28%5.04%1.55%-0.37%6.01%2.23%2.45%2.88%7.74%
2016-10.36%-7.04%4.98%4.54%-2.42%-6.83%6.89%7.12%-4.83%10.52%23.41%9.19%34.92%
2015-11.05%10.43%-0.96%4.50%5.30%1.26%-1.78%-7.71%-7.87%7.91%1.69%-5.15%-5.79%
2014-7.41%1.76%-1.56%-2.46%0.33%4.77%3.24%3.93%2.49%3.50%-0.52%2.88%10.79%
201315.91%1.63%-1.74%-0.73%11.31%-6.68%8.45%-6.95%4.00%1.68%5.37%4.92%40.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GS среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GS, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.112.48
Коэффициент Сортино GS, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.293.33
Коэффициент Омега GS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.46
Коэффициент Кальмара GS, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.873.58
Коэффициент Мартина GS, с текущим значением в 31.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.6515.96
GS
^GSPC

The Goldman Sachs Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.48
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Goldman Sachs Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$11.25$10.50$9.00$6.50$5.00$4.15$3.15$2.90$2.60$2.55$2.25$2.05

Дивидендный доход

1.90%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Goldman Sachs Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$0.00$8.50
2023$0.00$0.00$2.50$0.00$2.50$0.00$0.00$2.75$0.00$0.00$2.75$0.00$10.50
2022$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$9.00
2021$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$2.00$6.50
2020$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$1.25$5.00
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$4.15
2018$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.15
2017$0.00$0.65$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.90
2016$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.55
2014$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$0.00$2.25
2013$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$2.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У The Goldman Sachs Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%33.0%
У The Goldman Sachs Group, Inc. коэффициент выплат составляет 33.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Goldman Sachs Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-2.18%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Goldman Sachs Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2021 торговую сессию.

Текущая просадка The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.84%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.20211 дек. 2016 г.2288
-54.7%12 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.7732 нояб. 2005 г.1293
-48.75%13 мар. 2018 г.51123 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.705
-42.38%27 мар. 2000 г.4426 мая 2000 г.6428 авг. 2000 г.108
-32.84%3 нояб. 2021 г.15717 июн. 2022 г.44020 мар. 2024 г.597

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.13%
4.06%
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Goldman Sachs Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Goldman Sachs Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.017.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.04.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS значение PEG равно 4.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Goldman Sachs Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию