Сравнение WRB с MCK
WRB (W. R. Berkley Corporation) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 17.92% против 16.64% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам WRB и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between WRB and MCK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between WRB and MCK shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
MCK:
$38.38
WRB:
15.34
MCK:
20.43
WRB:
0.89
MCK:
0.27
WRB:
1.86
MCK:
0.24
WRB:
$14.71B
MCK:
$403.43B
WRB:
$2.91B
MCK:
$14.55B
WRB:
$2.37B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. MCK — Ранг доходности на риск
WRB
MCK
Сравнение WRB c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.29 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.74 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и MCK
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -82.84% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -27.17% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -27.17% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -27.17% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -44.23% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -21.17% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -28.64% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 10.40% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и MCK
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.47% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 22.74% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 29.14% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 24.19% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 28.82% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и MCK
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и MCK
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and MCK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор