PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с IBDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.42%/yr vs 0.77%/yr for IBDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBDV.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у IBDV с доходностью 0.41%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.81%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

IBDV

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.79%
3 года*
5.90%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и IBDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		1.03%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%-0.12%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.41%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.22%

Correlation

The correlation between IBTH and IBDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between IBTH and IBDV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB

Доходность на риск

IBTH vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTHIBDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
1.59

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.25
2.47

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.29

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.03

2.21

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.28

7.41

+33.87

IBTH vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа IBDV равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTH и IBDV

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IBDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-21.85%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-2.07%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

-5.64%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-21.54%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.81%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.19%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.62%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и IBDV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.20%, в то время как у iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.93%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

2.04%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

2.87%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

6.44%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

6.25%

-2.05%

Сравнение комиссий IBTH и IBDV

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и IBDV

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IBDV в 4.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and IBDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBDV has higher volatility (0.93%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs IBDV's -21.85%.

On 5-year performance, IBDV leads with 0.77% vs 0.42% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDV has performed better with a 0.77% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.

IBDV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.82% for IBTH.

IBTH is categorized as Government Bonds, while IBDV is Corporate Bonds. IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.10% for IBDV.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и IBDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор