Сравнение USD=X с IBKR
USD=X (USD Cash) is a currency, while IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 26.54%/yr for IBKR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам USD=X и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IBKR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBKR
Сравнение USD=X c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IBKR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -63.66% | +63.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -18.70% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -38.66% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -38.66% | +38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -55.09% | +55.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -24.85% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.35% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IBKR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.31% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 27.82% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 37.67% | -37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 34.50% | -34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 33.37% | -33.37% |
Часто задаваемые вопросы
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IBKR's -63.66%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор