Сравнение CLS с WRB
CLS (Celestica Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 43.71% против 17.92% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам CLS и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between CLS and WRB is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between CLS and WRB shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$8.28
WRB:
$4.45
CLS:
47.45
WRB:
15.34
CLS:
0.64
WRB:
0.89
CLS:
3.30
WRB:
1.86
CLS:
$13.81B
WRB:
$14.71B
CLS:
$1.60B
WRB:
$2.91B
CLS:
$1.32B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. WRB — Ранг доходности на риск
CLS
WRB
Сравнение CLS c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.29 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.54 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и WRB
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -69.33% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -17.62% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -17.62% | -36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -26.29% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -45.35% | -35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -11.49% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -14.58% | -58.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 9.29% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и WRB
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 7.63% | +19.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 15.08% | +40.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 21.37% | +51.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 22.83% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 24.56% | +25.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и WRB
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и WRB
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and WRB have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs WRB's -69.33%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор