Сравнение USD=X с BSX
USD=X (USD Cash) is a currency, while BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 7.42%/yr for BSX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам USD=X и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. BSX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSX
Сравнение USD=X c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и BSX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -89.15% | +89.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -56.62% | +56.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -56.62% | +56.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -56.62% | +56.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -56.62% | +56.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.62% | +56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -38.76% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 26.23% | -26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и BSX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.84% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 32.83% | -32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 34.77% | -34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.69% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.29% | -27.29% |
Часто задаваемые вопросы
BSX has higher volatility (15.84%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs BSX's -89.15%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор