Сравнение CDNS с WRB
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 31.77% против 17.92% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам CDNS и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between CDNS and WRB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between CDNS and WRB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$4.28
WRB:
$4.45
CDNS:
89.86
WRB:
15.34
CDNS:
6.85
WRB:
0.89
CDNS:
19.03
WRB:
1.86
CDNS:
$5.53B
WRB:
$14.71B
CDNS:
$4.91B
WRB:
$2.91B
CDNS:
$1.87B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. WRB — Ранг доходности на риск
CDNS
WRB
Сравнение CDNS c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.29 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.54 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и WRB
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -69.33% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -17.62% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -17.62% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -26.29% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -45.35% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -11.49% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -14.58% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 9.29% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и WRB
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 7.63% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 15.08% | +16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 21.37% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 22.83% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 24.56% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и WRB
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и WRB
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and WRB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs WRB's -69.33%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор