Сравнение TDG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности TDG и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 11.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 25.65%, а акции MSFT немного впереди с 25.92%.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
MSFT
11.63%
-0.16%
-0.46%
13.50%
23.85%
25.92%
Фундаментальные показатели
| TDG | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $3.15T |
| EPS | $25.57 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 53.01 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $139.70B |
Основные характеристики
| TDG | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 1.80 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 19.66% |
| Макс. просадка | -62.64% | -69.41% |
| Текущая просадка | -11.16% | -10.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и MSFT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MSFT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности MSFT в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и MSFT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MSFT
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности