PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TDG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.75% против 25.26% соответственно.


TDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.79%
6 месяцев
-0.80%
С начала года
-5.65%
1 год
-5.36%
3 года*
17.88%
5 лет*
19.13%
10 лет*
21.75%
Всё время*
27.61%

MSFT

1 день
-1.09%
1 месяц
26.04%
6 месяцев
18.21%
С начала года
1.24%
1 год
-6.90%
3 года*
15.04%
5 лет*
11.90%
10 лет*
25.26%
Всё время*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$21.56B$16.11B$16.89B
$589.52M$499.56M$503.93M

Сравнение доходности по годам TDG и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated
-5.65%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
MSFT
Microsoft Corporation
1.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TDG and MSFT is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.37

Over the past year, the correlation between TDG and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$70.18B

MSFT:

$3.62T

EPS

TDG:

$35.63

MSFT:

$17.94

Коэффициент P/E

TDG:

35.22

MSFT:

27.17

Коэффициент PEG

TDG:

1.04

MSFT:

1.57

Коэффициент P/S

TDG:

7.28

MSFT:

10.95

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$10.01B

MSFT:

$331.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.91B

MSFT:

$225.47B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.89B

MSFT:

$207.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TransDigm Group Incorporated

Microsoft Corporation

Доходность на риск

TDG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TDG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TDGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.20

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.36

-0.14

TDG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и MSFT

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TDGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-69.38%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-34.50%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-34.50%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-37.15%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-37.15%

-25.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-9.50%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-21.80%

+13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

19.33%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и MSFT

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.11%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TDGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

16.44%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

26.64%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

31.98%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

28.10%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.95%

27.66%

+6.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и MSFT

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности MSFT в 0.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TDG
TransDigm Group Incorporated
7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 539.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.


Часто задаваемые вопросы


TDG and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (16.44%) compared to TDG (9.11%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs MSFT's -69.38%.

TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор