Сравнение TDG с MSFT
TDG (TransDigm Group Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 21.75%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TDG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.75% против 25.26% соответственно.
TDG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 27.61%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $589.52M | $499.56M | $503.93M |
Сравнение доходности по годам TDG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TDG and MSFT is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between TDG and MSFT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.18B
MSFT:
$3.62T
TDG:
$35.63
MSFT:
$17.94
TDG:
35.22
MSFT:
27.17
TDG:
1.04
MSFT:
1.57
TDG:
7.28
MSFT:
10.95
TDG:
$10.01B
MSFT:
$331.84B
TDG:
$5.91B
MSFT:
$225.47B
TDG:
$4.89B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TDG
MSFT
Сравнение TDG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.36 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и MSFT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -69.38% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -34.50% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -34.50% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -37.15% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -37.15% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -9.50% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -21.80% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 19.33% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MSFT
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.11%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 16.44% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 26.64% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 31.98% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 28.10% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 27.66% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MSFT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и MSFT
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 539.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and MSFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to TDG (9.11%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs MSFT's -69.38%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор