Сравнение TDG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности TDG и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
TDG:
$68.28B
MSFT:
$2.76T
TDG:
$34.85
MSFT:
$15.98
TDG:
33.67
MSFT:
23.11
TDG:
1.00
MSFT:
1.62
TDG:
7.49
MSFT:
9.02
TDG:
$9.11B
MSFT:
$305.45B
TDG:
$5.43B
MSFT:
$209.50B
TDG:
$4.52B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 23.83% против 22.41% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TDG
MSFT
Сравнение TDG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.04 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.03 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.07 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TDG и MSFT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и MSFT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и MSFT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -69.38% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -33.91% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -37.15% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -37.15% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -31.58% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -21.77% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 12.61% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и MSFT
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.32% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.23% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 19.13% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 26.44% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 26.16% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 26.88% | +6.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и MSFT
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.