PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TDG и MSFT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,630.06%
1,935.70%
TDG
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.63

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.34

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

TDG:

2.76

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

TDG:

27.16%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TDG:

-2.37%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.29B

MSFT:

$2.91T

EPS

TDG:

$28.39

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

TDG:

48.54

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

TDG:

4.16

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

TDG:

9.48

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 25.57%, а акции MSFT немного отстают с 25.00%.

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.63
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 0.99
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.13
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.34
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 2.76
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.13
TDG
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и MSFT

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TDG и MSFT

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-15.70%
TDG
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и MSFT

TransDigm Group Incorporated (TDG) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 13.81% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
13.68%
TDG
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию