Сравнение LMT с TDG
LMT (Lockheed Martin Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 10.91% против 22.15% соответственно.
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам LMT и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between LMT and TDG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between LMT and TDG shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$120.19B
TDG:
$70.21B
LMT:
$20.61
TDG:
$34.79
LMT:
25.23
TDG:
34.67
LMT:
1.61
TDG:
7.38
LMT:
$75.12B
TDG:
$9.50B
LMT:
$7.37B
TDG:
$5.61B
LMT:
$8.09B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. TDG — Ранг доходности на риск
LMT
TDG
Сравнение LMT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.48 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.83 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.44 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и TDG
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -62.64% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -25.30% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -25.30% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -25.30% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -62.64% | +25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -20.46% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -7.95% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 14.58% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и TDG
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.31%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.72% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 21.00% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 27.63% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 27.81% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 33.78% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и TDG
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и TDG
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and TDG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs TDG's -62.64%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор