PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATI с AVDE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ATI returned 53.39%/yr vs 10.27%/yr for AVDE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ATI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.61%.

ATI

1 день
-1.35%
1 месяц
26.97%
С начала года
70.63%
6 месяцев
80.10%
1 год
130.45%
3 года*
70.81%
5 лет*
53.39%
10 лет*
30.65%

AVDE

1 день
0.67%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.35%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		70.63%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-0.58%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.61%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between ATI and AVDE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.51

The correlation between ATI and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

ATI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATIAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.90

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.64

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.48

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

9.69

+3.25

ATI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и AVDE

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-36.99%

-57.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-11.48%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-13.46%

-24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-28.73%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.43%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-6.15%

-54.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.93%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и AVDE

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

5.60%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

12.79%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

15.05%

+27.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

16.40%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

18.93%

+32.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и AVDE

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATI and AVDE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.43%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs AVDE's -36.99%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор