Сравнение DCI с ISRG
DCI (Donaldson Company, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, DCI returned 11.09%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 11.09% против 19.09% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам DCI и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between DCI and ISRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between DCI and ISRG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.20B
ISRG:
$147.90B
DCI:
$3.72
ISRG:
$8.24
DCI:
23.23
ISRG:
49.88
DCI:
2.69
ISRG:
3.05
DCI:
2.68
ISRG:
14.04
DCI:
6.02
ISRG:
8.40
DCI:
$3.81B
ISRG:
$10.58B
DCI:
$1.30B
ISRG:
$7.02B
DCI:
$664.30M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. ISRG — Ранг доходности на риск
DCI
ISRG
Сравнение DCI c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.62 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.24 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и ISRG
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -82.26% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -32.14% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -34.10% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -49.90% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -49.90% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -32.66% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -21.28% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 16.00% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и ISRG
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.17%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.70% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 20.72% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 30.69% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 33.19% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 32.40% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и ISRG
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и ISRG
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and ISRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs ISRG's -82.26%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор