Сравнение USD=X с AJG
USD=X (USD Cash) is a currency, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 18.56%/yr for AJG.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам USD=X и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AJG — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AJG
Сравнение USD=X c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AJG
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -57.49% | +57.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -40.64% | +40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -44.40% | +44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -44.40% | +44.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -44.40% | +44.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.46% | +36.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -12.83% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 23.87% | -23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AJG
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.37% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 22.48% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 27.85% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.98% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.08% | -23.08% |
Часто задаваемые вопросы
AJG has higher volatility (8.37%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AJG's -57.49%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор