Сравнение AVDE с IBTH
AVDE (Avantis International Equity ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. AVDE is actively managed, while IBTH is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 0.42%/yr for IBTH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 1.03%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 20.53% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
Correlation
The correlation between AVDE and IBTH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.05 |
Over the past year, AVDE and IBTH have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. IBTH — Ранг доходности на риск
AVDE
IBTH
Сравнение AVDE c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.96 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 10.03 | -7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 41.28 | -32.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и IBTH
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -16.16% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -0.38% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -2.09% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -14.41% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.25% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.69% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.09% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и IBTH
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.20% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 0.54% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 1.03% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 4.19% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 4.20% | +14.73% |
Сравнение комиссий AVDE и IBTH
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и IBTH
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью IBTH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and IBTH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDE has higher volatility (5.57%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs IBTH's -16.16%.
On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 0.42% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.
AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.82% for IBTH.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBTH is Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.07% for IBTH.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор