Сравнение MSFT с QBTS
MSFT (Microsoft Corporation) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, QBTS in Computer Hardware. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -14.81% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between MSFT and QBTS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
QBTS:
$8.59B
MSFT:
$16.79
QBTS:
-$1.08
MSFT:
9.16
QBTS:
637.12
MSFT:
7.02
QBTS:
7.64
MSFT:
$318.27B
QBTS:
$12.44M
MSFT:
$217.41B
QBTS:
$8.25M
MSFT:
$200.96B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QBTS — Ранг доходности на риск
MSFT
QBTS
Сравнение MSFT c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.67 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.16 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QBTS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.67% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -71.01% | +37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -79.17% | +45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -47.81% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -65.66% | +43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 40.64% | -24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QBTS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 42.66% | -32.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 76.89% | -54.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 108.46% | -83.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 150.99% | -124.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 150.99% | -123.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QBTS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and QBTS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор