Сравнение TDG с ISRG
TDG (TransDigm Group Incorporated) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 22.15% против 19.37% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам TDG и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between TDG and ISRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
ISRG:
$150.62B
TDG:
$34.79
ISRG:
$8.24
TDG:
34.67
ISRG:
50.80
TDG:
1.03
ISRG:
3.11
TDG:
7.38
ISRG:
14.30
TDG:
$9.50B
ISRG:
$10.58B
TDG:
$5.61B
ISRG:
$7.02B
TDG:
$4.78B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. ISRG — Ранг доходности на риск
TDG
ISRG
Сравнение TDG c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.78 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.60 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.81 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и ISRG
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -82.26% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -32.14% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -34.10% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -49.90% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -49.90% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -31.43% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -21.28% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 16.18% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и ISRG
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.58% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 20.48% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 31.02% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 33.17% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 32.39% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и ISRG
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и ISRG
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and ISRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs ISRG's -82.26%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор