Сравнение WMT с NVDA
WMT (Walmart Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.77% против 67.95% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам WMT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between WMT and NVDA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.19 |
The correlation between WMT and NVDA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
NVDA:
$5.00T
WMT:
$2.88
NVDA:
$6.53
WMT:
42.04
NVDA:
31.44
WMT:
2.75
NVDA:
0.17
WMT:
1.34
NVDA:
19.80
WMT:
10.26
NVDA:
25.60
WMT:
$725.31B
NVDA:
$253.49B
WMT:
$181.16B
NVDA:
$187.95B
WMT:
$44.32B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
WMT
NVDA
Сравнение WMT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.07 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.94 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и NVDA
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -89.72% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -20.21% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -36.88% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -66.34% | +40.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -66.34% | +40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -12.86% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -36.18% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 8.46% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и NVDA
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 13.26% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 26.67% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 35.00% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 51.76% | -30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 49.84% | -28.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и NVDA
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и NVDA
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and NVDA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs NVDA's -89.72%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор