Сравнение AJG с ISRG
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, AJG returned 17.92%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.92% против 19.37% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам AJG и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between AJG and ISRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between AJG and ISRG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
ISRG:
$8.24
AJG:
37.04
ISRG:
50.80
AJG:
3.84
ISRG:
3.11
AJG:
3.97
ISRG:
14.30
AJG:
$13.94B
ISRG:
$10.58B
AJG:
$7.63B
ISRG:
$7.02B
AJG:
$3.66B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. ISRG — Ранг доходности на риск
AJG
ISRG
Сравнение AJG c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.78 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.60 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и ISRG
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -82.26% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -32.14% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -34.10% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -49.90% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -49.90% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.26% | -31.43% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -21.28% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 16.18% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и ISRG
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 11.58% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 20.48% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 31.02% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 33.17% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 32.39% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и ISRG
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и ISRG
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and ISRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор