PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с IBTJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 0.07%/yr for IBTJ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 0.13%.

PLTR

1 день
5.25%
1 месяц
0.54%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-1.96%
3 года*
102.18%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и IBTJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.21%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.13%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%-1.57%

Correlation

The correlation between PLTR and IBTJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV

Доходность на риск

PLTR vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.49

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.34

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.17

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.87

-5.96

PLTR vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и IBTJ

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-20.19%

-64.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-1.62%

-36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-4.43%

-36.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-17.21%

-61.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-6.09%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-9.71%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.35%

0.60%

+20.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и IBTJ

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

0.69%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

1.58%

+37.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.17%

2.36%

+48.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.49%

5.73%

+59.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.76%

5.98%

+63.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и IBTJ

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and IBTJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.72%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs IBTJ's -20.19%.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор