Сравнение IBDT с LIF
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, IBDT returned 4.65% vs -20.01% for LIF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
IBDT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDT и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.96% | 7.02% | 3.24% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between IBDT and LIF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. LIF — Ранг доходности на риск
IBDT
LIF
Сравнение IBDT c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDT | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.00 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.31 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | -0.49 | +21.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDT и LIF
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -65.64% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -65.64% | +64.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.93% | +55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -21.42% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 40.97% | -40.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и LIF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.44%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 18.09% | -17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 53.45% | -52.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 67.60% | -66.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 63.15% | -58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 63.15% | -56.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и LIF
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and LIF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs LIF's -65.64%.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор