Сравнение ISRG с AJG
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 19.37% против 17.92% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ISRG и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ISRG and AJG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between ISRG and AJG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
AJG:
$5.74
ISRG:
50.80
AJG:
37.04
ISRG:
3.11
AJG:
3.84
ISRG:
14.30
AJG:
3.97
ISRG:
$10.58B
AJG:
$13.94B
ISRG:
$7.02B
AJG:
$7.63B
ISRG:
$3.76B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. AJG — Ранг доходности на риск
ISRG
AJG
Сравнение ISRG c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.85 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.47 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и AJG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -57.49% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -40.64% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -44.40% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -44.40% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -44.40% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -38.26% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -12.83% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 24.06% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и AJG
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.97% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 22.42% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 27.95% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 22.96% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 23.08% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и AJG
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и AJG
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and AJG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs AJG's -57.49%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор