PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AJG returned 18.56%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.56% против 51.27% соответственно.

AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
14.28%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.92%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-7.68%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
275.43%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between AJG and FIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.29

The correlation between AJG and FIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

FIX:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

AJG vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
5.13

-6.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
4.93

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.66

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

17.58

-18.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

59.47

-60.77

AJG vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и FIX

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-93.36%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-15.78%

-24.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-46.05%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-46.05%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-49.68%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-8.03%

-28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-38.06%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

4.66%

+19.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и FIX

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

15.34%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

38.30%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

54.05%

-26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

44.66%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

42.44%

-19.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и FIX

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.63B
2.87B
(AJG) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
26.3%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and FIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор