PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, TDG returned 22.32%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

TDG

1 день
-0.12%
1 месяц
9.32%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-6.75%
3 года*
22.32%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.72%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
5.64%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.16%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
TDG
TransDigm Group Incorporated		-5.55%12.15%32.27%66.57%1.77%-6.79%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between TDG and DOCS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.29

The correlation between TDG and DOCS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$73.10B

DOCS:

$3.91B

EPS

TDG:

$34.79

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

TDG:

36.10

DOCS:

20.35

Коэффициент PEG

TDG:

1.07

DOCS:

1.74

Коэффициент P/S

TDG:

7.69

DOCS:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

TDG vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-1.20

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-1.96

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.72

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.85

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.43

+0.98

TDG vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и DOCS

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-82.35%

+19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-76.03%

+50.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-78.34%

+53.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-80.36%

+63.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-57.18%

+49.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

45.49%

-30.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и DOCS

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.84%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

29.57%

-19.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

44.93%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

54.14%

-25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

70.07%

-42.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

70.07%

-36.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и DOCS

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
145.37M
(TDG) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
59.4%
86.7%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and DOCS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs DOCS's -82.35%.

TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор