Сравнение COR с MSFT
COR (Cencora Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.47% против 24.39% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам COR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between COR and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between COR and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
MSFT:
$2.91T
COR:
$13.07
MSFT:
$16.79
COR:
21.55
MSFT:
23.27
COR:
10.24
MSFT:
1.63
COR:
0.17
MSFT:
9.16
COR:
16.20
MSFT:
7.02
COR:
$328.68B
MSFT:
$318.27B
COR:
$11.66B
MSFT:
$217.41B
COR:
$3.64B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
COR
MSFT
Сравнение COR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.53 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.08 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и MSFT
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -69.38% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -33.91% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -33.91% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -37.15% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -37.15% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -27.46% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -21.78% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 16.48% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и MSFT
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 10.52% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 22.31% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 25.42% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 26.66% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 27.06% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и MSFT
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и MSFT
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
COR and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs MSFT's -69.38%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор