PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNI с LMT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 11.27%/yr for LMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 2.02% против 11.27% соответственно.

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%

LMT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
11.97%
3 года*
7.77%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%
LMT
Lockheed Martin Corporation		10.95%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between MGNI and LMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.12

The correlation between MGNI and LMT shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNI:

$2.48B

LMT:

$122.57B

EPS

MGNI:

$1.05

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

MGNI:

15.92

LMT:

25.73

Коэффициент P/S

MGNI:

3.50

LMT:

1.64

Коэффициент P/B

MGNI:

2.70

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

MGNI:

$722.55M

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNI:

$458.33M

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

MGNI:

$150.13M

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

MGNI vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNILMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.46

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.76

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.48

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.12

-1.18

MGNI vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и LMT

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNILMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-79.29%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-25.15%

-32.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-31.79%

-26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-31.79%

-52.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

-36.67%

-53.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-21.11%

-51.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-26.83%

-38.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.54%

10.89%

+27.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и LMT

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNILMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

7.32%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

20.09%

+21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

26.45%

+31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

23.01%

+52.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.64%

23.78%

+52.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и LMT

MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.57%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
164.37M
18.02B
(MGNI) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGNI и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magnite, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.3%
11.5%
Активы портфеля
MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

MGNI and LMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to LMT (7.32%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор