Сравнение HII с USD=X
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности HII и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам HII и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. USD=X — Ранг доходности на риск
HII
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HII c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и USD=X
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | 0.00% | -49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | 0.00% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | 0.00% | -45.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | 0.00% | -45.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | 0.00% | -49.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | 0.00% | -34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | 0.00% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 0.00% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и USD=X
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 0.00% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 0.00% | +29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 0.00% | +35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 0.00% | +31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 0.00% | +30.61% |
Часто задаваемые вопросы
HII has higher volatility (9.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для HII и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор