Сравнение RSG с DCI
RSG (Republic Services, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RSG in Waste Management, DCI in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 17.46% против 11.09% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам RSG и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between RSG and DCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between RSG and DCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
DCI:
$10.20B
RSG:
$6.98
DCI:
$3.72
RSG:
30.07
DCI:
23.23
RSG:
2.12
DCI:
2.69
RSG:
3.91
DCI:
2.68
RSG:
5.42
DCI:
6.02
RSG:
$16.70B
DCI:
$3.81B
RSG:
$3.80B
DCI:
$1.30B
RSG:
$4.89B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. DCI — Ранг доходности на риск
RSG
DCI
Сравнение RSG c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.00 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.17 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и DCI
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -56.90% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -26.05% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -26.05% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -32.20% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -42.72% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -21.65% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -11.09% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 11.98% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и DCI
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.17% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 20.95% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 26.36% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 23.53% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 25.90% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и DCI
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и DCI
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and DCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (8.17%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор