PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDA с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVDANFLX
Дох-ть с нач. г.185.29%55.98%
Дох-ть за 1 год243.27%85.19%
Дох-ть за 3 года77.28%3.25%
Дох-ть за 5 лет95.48%21.53%
Дох-ть за 10 лет77.28%29.84%
Коэф-т Шарпа4.843.07
Коэф-т Сортино4.434.02
Коэф-т Омега1.581.54
Коэф-т Кальмара9.202.23
Коэф-т Мартина29.1321.65
Индекс Язвы8.54%4.20%
Дневная вол-ть51.47%29.58%
Макс. просадка-89.73%-81.99%
Текущая просадка-1.71%-1.64%

Фундаментальные показатели


NVDANFLX
Рыночная капитализация$3.46T$324.63B
EPS$2.13$17.69
Цена/прибыль66.3142.93
PEG коэффициент1.091.53
Общая выручка (12 мес.)$96.31B$37.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$73.17B$16.99B
EBITDA (12 мес.)$62.97B$24.85B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NVDA и NFLX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NFLX

С начала года, NVDA показывает доходность 185.29%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 77.28% против 29.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
63.51%
37.92%
NVDA
NFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDA c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0029.13
NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.65

Сравнение коэффициента Шарпа NVDA и NFLX

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.84
3.07
NVDA
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NFLX

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NFLX

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.71%
-1.64%
NVDA
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NFLX

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.68%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.68%
12.34%
NVDA
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию