Сравнение WRB с WMB
WRB (W. R. Berkley Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, WRB returned 18.00%/yr vs 18.10%/yr for WMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 20.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 18.00%, а акции WMB немного впереди с 18.10%.
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
WMB
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам WRB и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between WRB and WMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
WMB:
$2.28
WRB:
15.29
WMB:
31.29
WRB:
0.89
WMB:
1.62
WRB:
1.85
WMB:
7.33
WRB:
$14.71B
WMB:
$11.92B
WRB:
$2.91B
WMB:
$7.49B
WRB:
$2.37B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. WMB — Ранг доходности на риск
WRB
WMB
Сравнение WRB c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.90 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.01 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и WMB
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -98.03% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.36% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -12.36% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -23.01% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -68.08% | +22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.30% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -27.07% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 5.85% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и WMB
W. R. Berkley Corporation (WRB) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что WRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.77% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 15.61% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 23.04% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.63% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 30.90% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и WMB
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности WMB в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.87% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и WMB
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and WMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.70%) compared to WMB (6.77%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор