Сравнение IBTH с LIF
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, IBTH returned 3.81% vs -25.93% for LIF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.15% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between IBTH and LIF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. LIF — Ранг доходности на риск
IBTH
LIF
Сравнение IBTH c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTH | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 0.97 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.03 | -0.43 | +10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.28 | -0.70 | +41.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTH и LIF
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -65.64% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -65.64% | +65.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -59.19% | +57.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -21.35% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 40.82% | -40.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и LIF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.20%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 16.67% | -16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 52.85% | -52.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 67.08% | -66.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 62.97% | -58.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 62.97% | -58.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и LIF
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and LIF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs LIF's -65.64%.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор