PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US45841N1072

CUSIP

45841N107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

4 мая 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$75.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.43

Цена/прибыль

27.92

PEG коэффициент

12.88

Общая выручка (12 мес.)

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.74B

EBITDA (12 мес.)

$2.37B

Годовой диапазон

$72.15 - $181.21

Целевая цена

$169.78

Процент коротких позиций

1.31%

Коэффициент коротких позиций

1.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBKR с SCHW IBKR с BRK-B IBKR с VOO IBKR с SPY IBKR с MKTX IBKR с QQQ IBKR с JEPI IBKR с SCHD IBKR с QQQM IBKR с MS
Популярные сравнения:
IBKR с SCHW IBKR с BRK-B IBKR с VOO IBKR с SPY IBKR с MKTX IBKR с QQQ IBKR с JEPI IBKR с SCHD IBKR с QQQM IBKR с MS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
707.74%
291.63%
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Interactive Brokers Group, Inc. показал доход в 121.24% с начала года и 131.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Interactive Brokers Group, Inc. составила 22.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

IBKR

С начала года

121.24%

1 месяц

22.65%

6 месяцев

47.99%

1 год

131.91%

5 лет (среднегодовая)

32.15%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.06%22.61%2.75%3.05%9.42%-2.48%-2.72%8.28%8.12%9.49%121.24%
202310.49%7.84%-4.12%-5.70%-0.67%7.56%5.13%4.41%-4.96%-7.50%-2.66%6.50%15.14%
2022-14.14%-2.81%-0.41%-9.63%3.49%-10.61%6.69%5.11%3.77%25.41%0.31%-9.90%-8.35%
20210.44%18.46%0.90%-2.08%-5.82%-2.27%-5.89%4.66%-3.56%13.65%4.33%7.59%31.12%
20200.82%8.92%-15.52%-5.03%3.53%-1.37%18.75%7.10%-8.85%-1.57%11.12%15.47%31.71%
2019-7.78%9.78%-6.07%4.55%-6.16%6.69%-5.42%-7.72%13.94%-11.55%2.00%-3.72%-14.01%
20188.07%8.61%-3.11%10.35%-1.78%-11.50%-7.06%4.01%-11.02%-10.67%17.29%-5.53%-7.13%
20172.27%-1.42%-5.42%0.32%0.43%7.28%7.03%4.95%7.42%19.94%5.81%3.77%63.75%
2016-25.99%6.20%15.07%-3.36%6.01%-11.90%-1.58%3.27%-1.70%-5.90%10.94%-0.57%-15.34%
20155.04%4.37%6.75%-0.21%5.45%16.41%-3.39%-0.32%-1.13%4.23%5.64%0.55%51.12%
2014-12.90%5.38%-2.56%10.29%-3.27%1.17%-1.18%2.27%6.44%3.49%6.19%6.74%21.81%
20134.53%3.54%1.39%1.01%5.39%1.27%1.44%4.19%11.86%9.99%17.95%0.37%82.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBKR среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.062.51
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.693.37
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.791.47
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.013.63
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 37.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.9116.15
IBKR
^GSPC

Interactive Brokers Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06
2.51
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Interactive Brokers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.38%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Interactive Brokers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.60
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Interactive Brokers Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%12.7%
У Interactive Brokers Group, Inc. коэффициент выплат составляет 12.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Interactive Brokers Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.75%
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Interactive Brokers Group, Inc. показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.66%4 февр. 2008 г.2769 мар. 2009 г.14485 дек. 2014 г.1724
-55.09%14 мая 2018 г.46823 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.710
-35.29%29 дек. 2021 г.919 мая 2022 г.1841 февр. 2023 г.275
-33.31%7 июл. 2015 г.1508 февр. 2016 г.41327 сент. 2017 г.563
-30.35%7 мая 2007 г.5625 июл. 2007 г.9610 дек. 2007 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Interactive Brokers Group, Inc. составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.39%
4.07%
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Interactive Brokers Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Interactive Brokers Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.027.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR значение P/E равно 27.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.012.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR значение PEG равно 12.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Interactive Brokers Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию