PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS45841N1072
CUSIP45841N107
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets

Основные показатели

Рыночная капитализация$33.38B
Прибыль на акцию$2.84
Цена/прибыль28.23
PEG коэффициент1.76
Выручка (12 мес.)$4.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.81B
Годовой диапазон$67.90 - $95.47
Целевая цена$106.00
Процент коротких позиций1.79%
Коэффициент коротких позиций1.65

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41%
6.60%
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

Популярные сравнения: IBKR с SCHW, IBKR с BRK-B, IBKR с JEPI, IBKR с MKTX, IBKR с QQQM, IBKR с SPY, IBKR с QQQ, IBKR с MS, IBKR с VOO, IBKR с SCHD

Доходность

Interactive Brokers Group, Inc. показал доход в 11.23% с начала года и 2.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Interactive Brokers Group, Inc. составила 13.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.23%18.49%
1 месяц-0.79%4.20%
6 месяцев-0.41%6.60%
1 год2.23%15.43%
5 лет (среднегодовая)9.31%11.59%
10 лет (среднегодовая)13.50%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.67%7.56%5.13%4.41%-4.96%-7.50%-2.66%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.13
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Interactive Brokers Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13
1.00
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Interactive Brokers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$1.37

Дивидендный доход

0.50%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%1.64%10.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Interactive Brokers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2013$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2012$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
IBKR
0.50%
Нижний уровень по рынку
1.04%
Верхний уровень по рынку
5.31%
У Interactive Brokers Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
IBKR
7.25%
Нижний уровень по рынку
18.82%
Верхний уровень по рынку
64.67%
У Interactive Brokers Group, Inc. коэффициент выплат составляет 7.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Interactive Brokers Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.11%
-5.15%
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Interactive Brokers Group, Inc. показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1448 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.66%4 февр. 2008 г.2769 мар. 2009 г.14485 дек. 2014 г.1724
-55.09%14 мая 2018 г.46823 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.710
-35.29%29 дек. 2021 г.919 мая 2022 г.1841 февр. 2023 г.275
-33.31%7 июл. 2015 г.1508 февр. 2016 г.41327 сент. 2017 г.563
-30.35%7 мая 2007 г.5625 июл. 2007 г.9610 дек. 2007 г.152

График волатильности

Текущая волатильность Interactive Brokers Group, Inc. составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.42%
2.92%
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)