PortfoliosLab logo
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45841N1072

CUSIP

45841N107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

4 мая 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.26

Коэффициент P/E

25.56

Коэффициент PEG

3.81

Общая выручка (12 мес.)

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.22B

EBITDA (12 мес.)

$5.36B

Годовой диапазон

$103.22 - $236.24

Целевая цена

$195.40

Процент коротких позиций

7.15%

Коэффициент коротких позиций

0.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) показал доход в 5.18% с начала года и 55.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBKR составила 19.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.


IBKR

С начала года

5.18%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

9.62%

1 год

55.53%

5 лет

36.72%

10 лет

19.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202523.08%-5.88%-18.99%3.78%8.00%5.18%
20247.06%22.61%2.75%3.05%9.42%-2.48%-2.72%8.28%8.12%9.49%25.40%-7.55%114.43%
202310.49%7.84%-4.12%-5.70%-0.67%7.56%5.13%4.41%-4.96%-7.50%-2.66%6.50%15.14%
2022-14.14%-2.81%-0.41%-9.63%3.49%-10.61%6.69%5.11%3.77%25.41%0.31%-9.90%-8.35%
20210.44%18.46%0.90%-2.08%-5.82%-2.27%-5.89%4.66%-3.56%13.65%4.33%7.59%31.12%
20200.82%8.92%-15.52%-5.03%3.53%-1.37%18.75%7.10%-8.85%-1.57%11.12%15.47%31.71%
2019-7.78%9.78%-6.07%4.55%-6.16%6.69%-5.42%-7.72%13.94%-11.55%2.00%-3.72%-14.01%
20188.07%8.61%-3.11%10.35%-1.78%-11.50%-7.06%4.01%-11.02%-10.67%17.29%-5.53%-7.13%
20172.27%-1.42%-5.42%0.32%0.43%7.28%7.03%4.95%7.42%19.94%5.81%3.77%63.75%
2016-25.99%6.20%15.07%-3.36%6.01%-11.90%-1.58%3.27%-1.70%-5.90%10.94%-0.57%-15.34%
20155.04%4.37%6.75%-0.21%5.45%16.41%-3.39%-0.32%-1.13%4.23%5.64%0.55%51.13%
2014-12.90%5.38%-2.56%10.29%-3.27%1.17%-1.18%2.27%6.44%3.49%6.19%6.73%21.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBKR составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Interactive Brokers Group, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.34
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Interactive Brokers Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.85$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.54%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Interactive Brokers Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.85
2023$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Interactive Brokers Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Interactive Brokers Group, Inc. коэффициент выплат составляет 14.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Interactive Brokers Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Interactive Brokers Group, Inc. показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1441 торговую сессию.

Текущая просадка Interactive Brokers Group, Inc. составляет 21.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.66%4 февр. 2008 г.2769 мар. 2009 г.144125 нояб. 2014 г.1717
-55.09%14 мая 2018 г.46823 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.710
-38.66%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.
-35.29%29 дек. 2021 г.919 мая 2022 г.1841 февр. 2023 г.275
-33.31%7 июл. 2015 г.1508 февр. 2016 г.41327 сент. 2017 г.563

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Interactive Brokers Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Interactive Brokers Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.1% ниже.


0.501.001.502.0020212022202320242025
1.88
1.92
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Interactive Brokers Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBKR в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBKR по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент P/S составляет 14.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у IBKR коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию