PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATI in Metal Fabrication, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, ATI returned 31.31%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 72.95%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 31.31% против 17.46% соответственно.

ATI

1 день
-0.51%
1 месяц
28.70%
С начала года
72.95%
6 месяцев
82.16%
1 год
133.59%
3 года*
69.52%
5 лет*
52.82%
10 лет*
31.31%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		72.95%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between ATI and RSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г.

0.27

The correlation between ATI and RSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

ATI:

49.39

RSG:

30.07

Коэффициент PEG

ATI:

2.13

RSG:

2.12

Коэффициент P/S

ATI:

4.57

RSG:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

ATI vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATIRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
-0.85

+4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
-1.10

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.87

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

-0.77

+6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

-1.28

+14.76

ATI vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и RSG

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-65.99%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-20.44%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-22.54%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-22.54%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

-34.02%

-48.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-17.77%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-11.83%

-48.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

12.50%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и RSG

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

7.23%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

13.74%

+16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

18.67%

+23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.12%

18.17%

+24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

19.08%

+32.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и RSG

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.15B
4.11B
(ATI) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
22.8%
0
Активы портфеля
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

ATI and RSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.44%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs RSG's -65.99%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор