Сравнение MGNI с META
MGNI (Magnite, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MGNI in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям META по среднегодовой доходности: 2.02% против 18.14% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам MGNI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MGNI and META is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between MGNI and META shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
META:
$1.52T
MGNI:
$1.05
META:
$27.47
MGNI:
15.92
META:
21.61
MGNI:
0.00
META:
0.89
MGNI:
3.50
META:
7.10
MGNI:
2.70
META:
6.24
MGNI:
$722.55M
META:
$214.96B
MGNI:
$458.33M
META:
$176.14B
MGNI:
$150.13M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. META — Ранг доходности на риск
MGNI
META
Сравнение MGNI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.38 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.79 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и META
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -76.74% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -33.30% | -24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -34.15% | -23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -76.74% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -76.74% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -24.63% | -48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -15.83% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 16.13% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и META
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 11.35% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 27.33% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 35.89% | +21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 44.10% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 38.72% | +37.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и META
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и META
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and META have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs META's -76.74%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор