Сравнение TDG с PLTR
TDG (TransDigm Group Incorporated) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TDG returned 16.93%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 30.25% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between TDG and PLTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TDG and PLTR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
PLTR:
$350.85B
TDG:
$34.79
PLTR:
$0.89
TDG:
34.67
PLTR:
153.57
TDG:
1.03
PLTR:
0.89
TDG:
7.38
PLTR:
67.07
TDG:
$9.50B
PLTR:
$5.22B
TDG:
$5.61B
PLTR:
$4.39B
TDG:
$4.78B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TDG
PLTR
Сравнение TDG c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.18 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.33 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и PLTR
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -84.62% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -38.19% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -40.61% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -79.14% | +53.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -34.13% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -40.29% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 20.71% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и PLTR
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 17.24% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 38.35% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 50.93% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 65.44% | -37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 69.81% | -36.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и PLTR
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и PLTR
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and PLTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор