Сравнение META с AVGO
META (Meta Platforms, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 18.34% против 40.73% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
Сравнение доходности по годам META и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between META and AVGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
The correlation between META and AVGO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
AVGO:
$1.80T
META:
$27.47
AVGO:
$6.01
META:
23.51
AVGO:
62.92
META:
0.97
AVGO:
0.78
META:
7.72
AVGO:
24.45
META:
6.80
AVGO:
21.03
META:
$214.96B
AVGO:
$75.47B
META:
$176.14B
AVGO:
$50.53B
META:
$106.31B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AVGO — Ранг доходности на риск
META
AVGO
Сравнение META c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.21 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.49 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и AVGO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -48.30% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -28.67% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -41.15% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -41.15% | -35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -48.30% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -21.35% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -8.05% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 13.84% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AVGO
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 13.79% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 34.41% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 47.31% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 43.87% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 39.68% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AVGO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AVGO
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and AVGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор