Сравнение TDG с CDNS
TDG (TransDigm Group Incorporated) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 22.15% против 31.92% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам TDG и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between TDG and CDNS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TDG and CDNS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
CDNS:
$107.91B
TDG:
$34.79
CDNS:
$4.28
TDG:
34.67
CDNS:
92.03
TDG:
1.03
CDNS:
7.02
TDG:
7.38
CDNS:
19.49
TDG:
$9.50B
CDNS:
$5.53B
TDG:
$5.61B
CDNS:
$4.91B
TDG:
$4.78B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. CDNS — Ранг доходности на риск
TDG
CDNS
Сравнение TDG c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.14 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.42 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.85 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.24 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и CDNS
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -93.13% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -28.85% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -29.05% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -29.59% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -32.12% | -30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -5.32% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -39.64% | +31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 13.60% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и CDNS
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 16.58% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 31.69% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 39.02% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 36.20% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 34.13% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и CDNS
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и CDNS
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and CDNS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор