PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 23.92% против 51.27% соответственно.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between NFLX and FIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.23

The correlation between NFLX and FIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$345.34B

FIX:

$66.19B

EPS

NFLX:

$3.09

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

NFLX:

25.99

FIX:

54.21

Коэффициент PEG

NFLX:

1.03

FIX:

0.82

Коэффициент P/S

NFLX:

7.41

FIX:

6.54

Коэффициент P/B

NFLX:

11.09

FIX:

23.51

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$46.89B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$22.99B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$26.91B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

NFLX vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
5.13

-6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
4.93

-6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.66

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

17.58

-18.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

59.47

-60.82

NFLX vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и FIX

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-93.36%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-15.78%

-27.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-46.05%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-46.05%

-29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-49.68%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-8.03%

-31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-38.06%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

4.66%

+20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и FIX

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

15.34%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

38.30%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

54.05%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

44.66%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

42.44%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и FIX

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.25B
2.87B
(NFLX) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
26.3%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and FIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор