Сравнение COR с WRB
COR (Cencora Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COR имеют среднегодовую доходность 17.47%, а акции WRB немного впереди с 17.92%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам COR и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between COR and WRB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between COR and WRB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
WRB:
$4.45
COR:
21.55
WRB:
15.34
COR:
10.24
WRB:
0.89
COR:
0.17
WRB:
1.86
COR:
$328.68B
WRB:
$14.71B
COR:
$11.66B
WRB:
$2.91B
COR:
$3.64B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. WRB — Ранг доходности на риск
COR
WRB
Сравнение COR c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.29 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.54 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и WRB
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -69.33% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -17.62% | -14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -17.62% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -26.29% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -45.35% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -11.49% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -14.58% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 9.29% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и WRB
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.63% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 15.08% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 21.37% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.83% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.56% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и WRB
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и WRB
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
COR and WRB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs WRB's -69.33%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор