Сравнение USD=X с JPM
USD=X (USD Cash) is a currency, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 21.02%/yr for JPM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам USD=X и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. JPM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPM
Сравнение USD=X c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и JPM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -76.16% | +76.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -15.47% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -24.42% | +24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -38.77% | +38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -43.63% | +43.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.66% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -17.62% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.54% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и JPM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.35% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.67% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 21.76% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.46% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.39% | -27.39% |
Часто задаваемые вопросы
JPM has higher volatility (6.35%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs JPM's -76.16%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор