Сравнение MSFT с WRB
MSFT (Microsoft Corporation) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 18.00%/yr for WRB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 24.60% против 18.00% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам MSFT и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and WRB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.19 |
The correlation between MSFT and WRB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
WRB:
$4.45
MSFT:
23.81
WRB:
15.29
MSFT:
1.67
WRB:
0.89
MSFT:
9.37
WRB:
1.85
MSFT:
$318.27B
WRB:
$14.71B
MSFT:
$217.41B
WRB:
$2.91B
MSFT:
$200.96B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. WRB — Ранг доходности на риск
MSFT
WRB
Сравнение MSFT c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.32 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и WRB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.33% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.62% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -17.62% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -26.29% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.35% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -10.22% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.58% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 9.32% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и WRB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 7.70% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 14.93% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 21.37% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 22.84% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 24.56% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и WRB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WRB в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и WRB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and WRB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.74%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор