PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 24.60% против 18.00% соответственно.


MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

WRB

1 день
1.43%
1 месяц
4.21%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.34%
1 год
-2.99%
3 года*
23.48%
5 лет*
18.17%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и WRB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WRB
W. R. Berkley Corporation
-1.12%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between MSFT and WRB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.19

The correlation between MSFT and WRB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

WRB:

$4.45

Коэффициент P/E

MSFT:

23.81

WRB:

15.29

Коэффициент PEG

MSFT:

1.67

WRB:

0.89

Коэффициент P/S

MSFT:

9.37

WRB:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

WRB:

$14.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

WRB:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

WRB:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

W. R. Berkley Corporation

Доходность на риск

MSFT vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина

WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.17

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.32

-0.60

MSFT vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа WRB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WRB

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-69.33%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-17.62%

-16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-17.62%

-16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-26.29%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-45.35%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-10.22%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-14.58%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

9.32%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WRB

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

7.70%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

14.93%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

21.37%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

22.84%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

24.56%

+2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WRB

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WRB в 4.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WRB
W. R. Berkley Corporation
4.50%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.72B
(MSFT) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и WRB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и W. R. Berkley Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
20.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and WRB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WRB's -69.33%.

WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор