PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с IBTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDV с IBTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBTL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDV returned 5.90%/yr vs 3.19%/yr for IBTL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.37%.

IBDV

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.79%
3 года*
5.90%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDV и IBTL

2026 (YTD)20252024202320222021
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.41%8.19%3.42%8.51%-14.67%-1.27%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.37%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%

Correlation

The correlation between IBDV and IBTL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between IBDV and IBTL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB
Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L

Доходность на риск

IBDV vs. IBTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDVIBTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.94

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.45

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.16

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

3.19

+4.22

IBDV vs. IBTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IBTL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDV и IBTL

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и IBTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVIBTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-20.93%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.83%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-7.38%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-7.16%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-11.43%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и IBTL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.93%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVIBTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.11%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.41%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

3.50%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

7.44%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

7.44%

-1.19%

Сравнение комиссий IBDV и IBTL

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и IBTL

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IBTL в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDV and IBTL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTL has higher volatility (1.11%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs IBTL's -20.93%.

On 3-year performance, IBDV leads with 5.90% vs 3.19% for IBTL. On fees, IBTL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBDV has performed better with a 5.90% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.

IBDV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.97% for IBTL.

IBDV is categorized as Corporate Bonds, while IBTL is Government Bonds. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.07% for IBTL.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDV и IBTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор