PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZN с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMZN и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN и META


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc
-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
META
Meta Platforms, Inc.
-12.17%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.29T

META:

$1.49T

EPS

AMZN:

$7.17

META:

$23.51

Коэффициент P/E

AMZN:

29.38

META:

24.64

Коэффициент PEG

AMZN:

0.71

META:

1.01

Коэффициент P/S

AMZN:

3.18

META:

7.41

Коэффициент P/B

AMZN:

5.56

META:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$716.92B

META:

$200.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$360.51B

META:

$164.79B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$143.56B

META:

$104.55B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.54% против 17.53% соответственно.


AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%

META

1 день
1.24%
1 месяц
-11.30%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-0.85%
3 года*
40.18%
5 лет*
14.34%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amazon.com, Inc

Meta Platforms, Inc.

Доходность на риск

AMZN vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZNMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.02

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.02

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

0.06

+1.11

AMZN vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMZNMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMZN и META составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и META

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20252024
AMZN
Amazon.com, Inc
0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.36%0.32%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и META

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и META.


Загрузка...

Показатели просадок


AMZNMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-76.74%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-33.30%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-76.74%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-76.74%

+20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-26.51%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-15.19%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

13.23%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и META

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.64%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMZNMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

13.74%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

26.75%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

39.93%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

43.77%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

38.45%

-5.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
213.39B
59.89B
(AMZN) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Meta Platforms, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.5%
81.8%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.