PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с META

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или META.

Корреляция

Корреляция между AMZN и META составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZN и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,667.50%
1,338.20%
AMZN
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.16

META:

0.29

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.46

META:

0.65

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.17

META:

0.31

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.49

META:

1.04

Индекс Язвы

AMZN:

10.67%

META:

10.29%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.81%

META:

37.45%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

META:

-76.74%

Текущая просадка

AMZN:

-21.92%

META:

-25.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$1.98T

META:

$1.35T

EPS

AMZN:

$5.53

META:

$23.88

Коэффициент P/E

AMZN:

33.73

META:

22.33

Коэффициент PEG

AMZN:

1.36

META:

0.81

Коэффициент P/S

AMZN:

3.10

META:

8.18

Коэффициент P/B

AMZN:

6.70

META:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$494.65B

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$240.99B

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$97.44B

META:

$63.95B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции META по среднегодовой доходности: 24.36% против 21.21% соответственно.

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-4.37%

1 год

24.44%

5 лет

23.73%

10 лет

21.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.16
META: 0.29
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.46
META: 0.65
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.06
META: 1.09
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.17
META: 0.31
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.49
META: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.29
AMZN
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и META

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM2024
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.34%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и META

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-25.64%
AMZN
META

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и META

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 19.69%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
21.75%
AMZN
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию