Сравнение AMZN с META
AMZN (Amazon.com, Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AMZN returned 21.37%/yr vs 19.38%/yr for META. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у META с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции META по среднегодовой доходности: 21.37% против 19.38% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 21.37%
META
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.38%
Сравнение доходности по годам AMZN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 10.46% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.40% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AMZN and META is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.57 |
The correlation between AMZN and META has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.74T
META:
$1.73T
AMZN:
$8.36
META:
$27.47
AMZN:
30.50
META:
24.81
AMZN:
0.74
META:
1.02
AMZN:
3.73
META:
8.15
AMZN:
6.27
META:
7.17
AMZN:
$742.78B
META:
$214.96B
AMZN:
$348.59B
META:
$176.14B
AMZN:
$152.71B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. META — Ранг доходности на риск
AMZN
META
Сравнение AMZN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.11 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.22 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и META
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -76.74% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -33.30% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -34.15% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -76.74% | +20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -76.74% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -13.48% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -15.88% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 17.53% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и META
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.95%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 16.03% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 31.01% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 38.56% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 44.57% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 38.98% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и META
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и META
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and META have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (16.03%) compared to AMZN (9.95%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs META's -76.74%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор