Сравнение META с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или MSFT.
Основные характеристики
META | MSFT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 39.67% | 12.28% |
Дох-ть за 1 год | 146.35% | 54.38% |
Дох-ть за 3 года | 20.46% | 22.33% |
Дох-ть за 5 лет | 24.35% | 30.37% |
Дох-ть за 10 лет | 23.52% | 28.63% |
Коэф-т Шарпа | 3.95 | 2.42 |
Дневная вол-ть | 36.35% | 22.19% |
Макс. просадка | -76.74% | -69.41% |
Current Drawdown | -3.58% | -1.85% |
Фундаментальные показатели
META | MSFT | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.30T | $3.19T |
Прибыль на акцию | $14.88 | $11.05 |
Цена/прибыль | 34.25 | 38.80 |
PEG коэффициент | 1.16 | 2.17 |
Выручка (12 мес.) | $134.90B | $227.58B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $92.86B | $135.62B |
EBITDA (12 мес.) | $61.38B | $118.43B |
Корреляция
Корреляция между META и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности META и MSFT
С начала года, META показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.52% против 28.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение META c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 3.95 | ||||
Microsoft Corporation | 2.42 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MSFT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSFT в 0.68%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок META и MSFT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для META и MSFT
Волатильность
Сравнение волатильности META и MSFT
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.