PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение META с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METAMSFT
Дох-ть с нач. г.39.67%12.28%
Дох-ть за 1 год146.35%54.38%
Дох-ть за 3 года20.46%22.33%
Дох-ть за 5 лет24.35%30.37%
Дох-ть за 10 лет23.52%28.63%
Коэф-т Шарпа3.952.42
Дневная вол-ть36.35%22.19%
Макс. просадка-76.74%-69.41%
Current Drawdown-3.58%-1.85%

Фундаментальные показатели


METAMSFT
Рыночная капитализация$1.30T$3.19T
Прибыль на акцию$14.88$11.05
Цена/прибыль34.2538.80
PEG коэффициент1.162.17
Выручка (12 мес.)$134.90B$227.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$92.86B$135.62B
EBITDA (12 мес.)$61.38B$118.43B

Корреляция

0.50
-1.001.00

Корреляция между META и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности META и MSFT

С начала года, META показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.52% против 28.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,193.12%
1,690.83%
META
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF


Meta Platforms, Inc.

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение META c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
3.95
MSFT
Microsoft Corporation
2.42

Сравнение коэффициента Шарпа META и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 2.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа META и MSFT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.95
2.42
META
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и MSFT

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSFT в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок META и MSFT

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для META и MSFT


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.58%
-1.85%
META
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности META и MSFT

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.81%
6.18%
META
MSFT