Сравнение META с MSFT
META (Meta Platforms, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 16.85%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности META и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.85% против 25.26% соответственно.
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.39B | $11.77B | $11.02B | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам META и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between META and MSFT is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.50 |
The correlation between META and MSFT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
MSFT:
$3.62T
META:
$26.51
MSFT:
$17.94
META:
22.21
MSFT:
27.17
META:
0.91
MSFT:
1.57
META:
6.63
MSFT:
10.95
META:
5.78
MSFT:
8.21
META:
$228.25B
MSFT:
$331.84B
META:
$186.59B
MSFT:
$225.47B
META:
$107.07B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MSFT — Ранг доходности на риск
META
MSFT
Сравнение META c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.20 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.36 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MSFT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.38% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -34.50% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.50% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -37.15% | -39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -37.15% | -39.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -9.50% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -21.80% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 19.33% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MSFT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 15.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 16.44% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 26.64% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 31.98% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 28.10% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 27.66% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MSFT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MSFT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and MSFT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор