Сравнение META с MSFT
META (Meta Platforms, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 19.38%/yr vs 23.62%/yr for MSFT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.38% против 23.62% соответственно.
META
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.38%
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам META и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 3.40% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between META and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.50 |
The correlation between META and MSFT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.73T
MSFT:
$2.94T
META:
$27.47
MSFT:
$16.79
META:
24.81
MSFT:
23.56
META:
1.02
MSFT:
1.65
META:
8.15
MSFT:
9.27
META:
7.17
MSFT:
7.11
META:
$214.96B
MSFT:
$318.27B
META:
$176.14B
MSFT:
$217.41B
META:
$106.31B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MSFT — Ранг доходности на риск
META
MSFT
Сравнение META c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.62 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.14 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MSFT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -69.38% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -34.50% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.50% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -37.15% | -39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -37.15% | -39.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -26.55% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -21.80% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 18.53% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MSFT
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 10.95% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 24.45% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 27.32% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 27.04% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 27.19% | +11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MSFT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MSFT в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MSFT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (16.03%) compared to MSFT (10.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MSFT's -69.38%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор