Сравнение META с AJG
META (Meta Platforms, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 17.39% против 18.56% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам META и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between META and AJG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between META and AJG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
AJG:
$5.74
META:
20.64
AJG:
38.12
META:
0.85
AJG:
3.95
META:
6.78
AJG:
4.08
META:
$214.96B
AJG:
$13.94B
META:
$176.14B
AJG:
$7.63B
META:
$106.31B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AJG — Ранг доходности на риск
META
AJG
Сравнение META c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.76 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.30 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и AJG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -57.49% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -40.64% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -44.40% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -44.40% | -32.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.40% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -36.46% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -12.83% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 23.87% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AJG
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.37% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 22.48% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 27.85% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 22.98% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 23.08% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AJG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AJG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and AJG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AJG's -57.49%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор