Сравнение ISRG с META
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.51% против 18.34% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам ISRG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ISRG and META is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.41 |
The correlation between ISRG and META shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
META:
$1.64T
ISRG:
$8.72
META:
$27.47
ISRG:
40.52
META:
23.51
ISRG:
2.48
META:
0.97
ISRG:
11.53
META:
7.72
ISRG:
6.92
META:
6.80
ISRG:
$11.03B
META:
$214.96B
ISRG:
$7.36B
META:
$176.14B
ISRG:
$4.18B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. META — Ранг доходности на риск
ISRG
META
Сравнение ISRG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.24 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.45 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и META
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -76.74% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -33.30% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -34.15% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -76.74% | +26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -76.74% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -17.98% | -24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -15.88% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 17.63% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и META
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 14.95% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 31.08% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 38.77% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 44.59% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 39.00% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и META
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и META
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and META have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to META (14.95%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор