Сравнение RISR с LIF
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, RISR returned 5.26% vs -25.93% for LIF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RISR и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
RISR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.07% | 4.63% | 9.67% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between RISR and LIF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. LIF — Ранг доходности на риск
RISR
LIF
Сравнение RISR c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISR | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.43 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.70 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISR и LIF
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -65.64% | +51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -65.64% | +63.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -59.19% | +58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -21.35% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 40.82% | -39.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и LIF
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 16.67% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 52.85% | -48.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 67.08% | -61.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 62.97% | -51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 62.97% | -51.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и LIF
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.91% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and LIF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs LIF's -65.64%.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISR и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор