PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCI с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DCI (Donaldson Company, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, DCI returned 11.09%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCI и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 11.09% против 23.92% соответственно.

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCI и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between DCI and NFLX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.25

The correlation between DCI and NFLX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$10.20B

NFLX:

$345.34B

EPS

DCI:

$3.72

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

DCI:

23.23

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

DCI:

2.69

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

DCI:

2.68

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

DCI:

6.02

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.81B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.30B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$664.30M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

DCI vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCINFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.03

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.46

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.78

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.35

+3.51

DCI vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCI и NFLX

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCINFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-81.99%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-43.35%

+17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-43.35%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-75.95%

+43.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-75.95%

+33.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.65%

-40.01%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-24.91%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

25.19%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и NFLX

Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCINFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.85%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

24.58%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

33.05%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

43.09%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

41.49%

-15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и NFLX

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
995.10M
12.25B
(DCI) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
33.5%
51.9%
Активы портфеля
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

DCI and NFLX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (8.17%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs NFLX's -81.99%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCI и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор