PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с DOCS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, ATI returned 70.81%/yr vs -14.02%/yr for DOCS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.30%.

ATI

1 день
-1.35%
1 месяц
26.97%
С начала года
70.63%
6 месяцев
80.10%
1 год
130.45%
3 года*
70.81%
5 лет*
53.39%
10 лет*
30.65%

DOCS

1 день
3.19%
1 месяц
9.01%
С начала года
-53.30%
6 месяцев
-53.68%
1 год
-63.02%
3 года*
-14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		70.63%108.50%21.05%52.28%87.45%-25.32%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.30%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between ATI and DOCS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.21

The correlation between ATI and DOCS shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

ATI:

48.73

DOCS:

21.00

Коэффициент PEG

ATI:

2.10

DOCS:

1.79

Коэффициент P/S

ATI:

4.51

DOCS:

6.38

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

ATI vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATIDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
-1.16

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-1.85

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.73

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

-0.83

+6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

-1.38

+14.32

ATI vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и DOCS

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-82.35%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-76.03%

+50.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-78.34%

+40.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-79.73%

+77.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-57.20%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

45.72%

-35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и DOCS

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Doximity, Inc. (DOCS) имеют волатильность 13.43% и 13.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

13.04%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

45.07%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

54.34%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

70.06%

-26.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

70.06%

-18.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и DOCS

Ни ATI, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.15B
145.37M
(ATI) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
22.8%
86.7%
Активы портфеля
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

ATI and DOCS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.43%) compared to DOCS (13.04%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs DOCS's -82.35%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор