Сравнение NVDA с WRB
NVDA (NVIDIA Corporation) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 67.95% против 17.92% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам NVDA и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between NVDA and WRB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.19 |
The correlation between NVDA and WRB shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
WRB:
$4.45
NVDA:
31.44
WRB:
15.34
NVDA:
0.17
WRB:
0.89
NVDA:
19.80
WRB:
1.86
NVDA:
$253.49B
WRB:
$14.71B
NVDA:
$187.95B
WRB:
$2.91B
NVDA:
$192.76B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. WRB — Ранг доходности на риск
NVDA
WRB
Сравнение NVDA c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.29 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.54 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и WRB
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -69.33% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.62% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -17.62% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -26.29% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -45.35% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -11.49% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -14.58% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 9.29% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и WRB
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 7.63% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 15.08% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 21.37% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 22.83% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 24.56% | +25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и WRB
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и WRB
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and WRB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs WRB's -69.33%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор