PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBKR с IBDT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs 1.25%/yr for IBDT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.92%.

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
4.48%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

IBDT

1 день
0.02%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.61%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-5.98%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.92%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.47%

Correlation

The correlation between IBKR and IBDT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

-0.08

The correlation between IBKR and IBDT shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR

Доходность на риск

IBKR vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.81

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.51

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.38

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

20.12

-9.47

IBKR vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDT равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и IBDT

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-17.79%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-1.03%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-3.19%

-35.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-17.68%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-4.15%

-20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

0.22%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и IBDT

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

0.44%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

1.07%

+26.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

1.61%

+36.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

5.07%

+29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

6.36%

+27.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и IBDT

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IBDT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Часто задаваемые вопросы

IBKR and IBDT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs IBDT's -17.79%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор